Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列

Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列

此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。这三种方法是: 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均线 (EWMA) 风险价值是一种量化与投资组合相关的风险水平的统计方法。VaR 衡量指定时间范围内和给定置信水平的最大损失量。 回测衡量 VaR 计算的准确性。使用 Va...

如何在 Matlab 中生成正态分布的整数矩阵

生成正态分布的整数矩阵在 Matlab 中可以通过几种方法实现。 方法介绍 在 Matlab 中,正态分布通常通过 normrnd 或 randn 函数生成,随后可以通过四舍五入或其他方法转换成整数。这里,我们将重点介绍几种方法来生成满足特定正态分布参数的整数矩阵。 使用 randn 函数 rand...

【杂波仿真】基于matlab模拟对数正态分布杂波

【杂波仿真】基于matlab模拟对数正态分布杂波

✅作者简介:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进,matlab项目合作可私信。🍎个人主页:Matlab科研工作室🍊个人信条:格物致知。更多Matlab仿真内容点击👇智能优化算法       神经网络预测       雷...

数值分析Matlab二维正态(高斯)分布以及协方差矩阵

数值分析Matlab二维正态(高斯)分布以及协方差矩阵 主要是使用了matlab的mvnrnd产生随机的正态(高斯)分布二维矩阵,然后绘制出来。代码运行结果生成的正态分布实验数据如图: MATLAB代码:mu1 = [0 0]; sigma1 = [4 2 ; 2 4]; r1 = mvnrnd(m...

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