文章 2024-07-02 来自:开发者社区

使用Python实现深度学习模型:序列建模与生成模型的博客教程

引言 深度学习是一种强大的机器学习方法,广泛应用于图像处理、自然语言处理等领域。本文将介绍如何使用Python实现深度学习模型,重点关注序列建模和生成模型。我们将详细说明每个步骤,并提供相应的代码示例。 目录 序列建模的基本概念使用Python和Keras构建序列建模模型序列建模模型的训练与评估生成模型的基本概念使用Python和TensorFlow构建...

使用Python实现深度学习模型:序列建模与生成模型的博客教程
文章 2024-06-05 来自:开发者社区

使用Python实现深度学习模型:序列到序列模型(Seq2Seq)

序列到序列(Seq2Seq)模型是一种深度学习模型,广泛应用于机器翻译、文本生成和对话系统等自然语言处理任务。它的核心思想是将一个序列(如一句话)映射到另一个序列。本文将详细介绍 Seq2Seq 模型的原理,并使用 Python 和 TensorFlow/Keras 实现一个简单的 Seq2Seq 模型。 1. ...

使用Python实现深度学习模型:序列到序列模型(Seq2Seq)
文章 2024-04-30 来自:开发者社区

Python随机波动性SV模型:贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据|数据分享

全文链接:https://tecdat.cn/?p=33885 本文描述了帮助客户使用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法通过贝叶斯方法估计基本的单变量随机波动模型,就像Kim等人(1998年)所做的那样(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 定义模型以及从条件后验中抽取样本的函数的代码也在Python脚本中提供。 ...

Python随机波动性SV模型:贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据|数据分享
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

PYTHON 用几何布朗运动模型和蒙特卡罗MONTE CARLO随机过程模拟股票价格可视化分析耐克NKE股价时间序列数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=27099  介绍 金融资产/证券已使用多种技术进行建模。该项目的主要目标是使用几何布朗运动模型和蒙特卡罗模拟来模拟股票价格。该模型基于受乘性噪声影响的随机(与确定性相反)变量。 该项目分两部分完成: ...

PYTHON 用几何布朗运动模型和蒙特卡罗MONTE CARLO随机过程模拟股票价格可视化分析耐克NKE股价时间序列数据
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MARKOV REGIME SWITCHING)自回归模型分析经济时间序列

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22617 本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子,来复现Kim和Nelson(1999)中提出的一些结果。它应用了Hamilton(1989)的滤波器和Kim(1994)的平滑器。 %matplotl...

PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MARKOV REGIME SWITCHING)自回归模型分析经济时间序列
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(下)

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(中):https://developer.aliyun.com/article/1490525 我们绘制模型残差。 SPY最佳模型残...

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(下)
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(中)

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(上):https://developer.aliyun.com/article/1490523 AR(1) 模型,ALPHA = 0.6 正如预期的那样,我们模拟的 AR(1) 模型的分布是正常的。滞后值之间存...

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(中)
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(上)

原文链接:http://tecdat.cn/?p=24092 前言 在量化金融中,我学习了各种时间序列分析技术以及如何使用它们。 通过发展我们的时间序列分析 (TSA) 方法组合,我们能够更好地了解已经发生的事情,_并对_未来做出更好、更有利的预测。示例应用包括预测未来资产收...

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列(上)
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

python用ARIMA模型预测CO2浓度时间序列实现

介绍 时间序列为预测未来数据提供了方法。根据先前的值,时间序列可用于预测经济,天气的趋势。时间序列数据的特定属性意味着通常需要专门的统计方法。 在本教程中,我们将首先介绍和讨论自相关,平稳性和季节性的概念,然后继续应用最常用的时间序列预测方法之一,称为ARIMA。 Python中可用的一种用于建模和预测时间序列的未来点的方法称为 SARIMAX,它表示带有季节性回归的 季...

python用ARIMA模型预测CO2浓度时间序列实现
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化

这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型,并介绍了一些特殊情况,包括 GARCH 和 ARCH 模型。本文展示了如何模拟这些过程以及参数估计。这些实验编写的 Python 代码在文章末尾引用。 离散随机波动率模型 是一个随机基,有...

PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化

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