R语言神经网络模型金融应用预测上证指数时间序列可视化
本文旨在利用神经网络模型来帮助客户预测上证指数的收盘价,通过分析不同历史数据作为输入,建立模型并进行预测(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 相关视频 ...
R语言非线性动态回归模型ARIMAX、随机、确定性趋势时间序列预测个人消费和收入、用电量、国际游客数量
全文链接:https://tecdat.cn/?p=33838 传统时间序列模型允许包含过去观察到的系列信息,但不允许客户包含其他可能相关的信息。例如,假期的影响、竞争对手的活动、法律变化、整体经济或其他外部变量可能解释了某些历史变动,并且可能导致更准确的预测(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 另一方面,回归模型允许客户从预测变量中包含大量相关信息,但...
R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列
全文链接:http://tecdat.cn/?p=32677 研究黄金价格的动态演变过程至关重要。我们以黄金交易市场下午定盘价格为基础,帮助客户利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对数据进行了实证分析,其结果非常接近(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 利用该模型可动态刻画黄金价格数据的生成过程,也可帮助黄金产品投资者和生...
数据分享|R语言武汉流动人口趋势预测:灰色模型GM(1,1)、ARIMA时间序列、logistic逻辑回归模型
全文链接:http://tecdat.cn/?p=32496 人口流动与迁移,作为人类产生以来就存在的一种社会现象,伴随着人类文明的不断进步从未间断(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 人力资源是社会文明进步、人民富裕幸福、国家繁荣昌盛的核心推动力量。当前,我国经济正处于从以政府主导的投资驱动型的经济“旧常态”向以市场需求为主导的经济“新常态”转型过渡期。 ...
数据分享|R语言ARIMA模型分析预测上海空气质量指数AQI时间序列
全文链接:http://tecdat.cn/?p=32265 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的,而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 但是,如果你想使用指数平滑法计算出预测区间,那么预测误差必须是不相关的, 而且必须是服从零均值、 方差不变的正态分布。即使指数平滑法对时间序列连续数值之间相关性没有要求,在...
R语言神经网络模型预测多元时间序列数据可视化
全文链接:http://tecdat.cn/?p=32198 多元时间序列建模一直是吸引了来自经济,金融和交通等各个领域的研究人员的主题(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 多元时间序列预测的一个基本假设是,其变量相互依赖。 在本文中,我们专门针对客户的多元时间序列数据设计了神经网络框架,拟合单隐层神经网络,可能存在跳跃层连接。 ...
R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告,包括一些图形和统计输出(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 本文做SV模型,选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法: ...
R语言独立成分分析fastICA、谱聚类、支持向量回归SVR模型预测商店销量时间序列可视化
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31948 本文利用R语言的独立成分分析(ICA)、谱聚类(CS)和支持向量回归 SVR 模型帮助客户对商店销量进行预测(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 首先,分别对商店销量的历史数据进行了独立成分分析,得到了多个独立成分;其次,利用谱聚类方法将商店销量划分成了若干类,并将每个类的特征进行了提取;最后...
R语言MCMC-GARCH、风险价值VaR模型股价波动分析上证指数时间序列
金融风险是指由于经济活动的不确定性、市场环境的变化、决策的失误等因素的影响,导致实际回报与预期回报出现偏离的可能性。 VaR通过建立系统分析方法定量化分析风险,可以评估复杂的金融产品、反映风险的敏感,在合理的范围内规避风险,是量化市场风险行之有效的工具。文章将帮助客户采用风险价值VaR模型定量刻画风险,研究符合模型特点的求解方法,基于VaR模型对股价指数时间序列进行建模分析,科...
R语言DCC-GARCH模型对上证指数、印花税收入时间序列数据联动性预测可视化
在对上证指数、印花税收入联动性预测时,我们向客户演示了用R语言的DCC-GARCH可以提供的内容。 读取所有数据 ...
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