R语言资产配置策略量化模型：改进的移动平均线策略动态回测
定量战术资产配置策略（QATAA）模型是使用10个月的移动平均线作为过滤器。如果在月末，资产的价格高于移动平均线，就留在市场中；否则就会离开市场。 10个月有什么特别之处；为什么10个月对所有资产和区制都是不变的。我提出了根据历史波动率来调整移动平均线回溯的想法。也就是说，在高波动时期，较短的移动平均线会让我们更快地离开市场，而在低波动时期，较长的移动平均线会让我们留在市场中。但是，这导...
R语言资产配置: 季度战术资产配置策略研究
概要 有人已经表示有必要在战术资产配置（Tactical Asset Allocation, 简称TAA）策略中使用共同基金而不是ETF。不是使用半月更新（每月两次），而是每季度更新，因为许多平台不允许更频繁地交易共同基金。因此，我们着手开发共同基金的TAA策略。 对于此TAA策略，我从八个不同的资产类别中选择了八个共同基金。每个共同基金的要求都包括与ETF的高度相关性，因此ET...
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