【R语言实战】——带有高斯新息的金融时序的GARCH模型拟合预测及VAR/ES风险度量
该篇文章主要展示了应用一个带有高斯新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理 运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d-ibm-...
R语言用CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测
全文链接：http://tecdat.cn/?p=30401 本文基于 CPV 模型, 对房地产信贷风险进行了度量与预测。我们被客户要求撰写关于CPV模型的研究报告（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 结果表明, 该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。 CPV 模型的基本原理和框架 ...
R语言POT超阈值模型在洪水风险频率极值分析中的应用研究
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=15301 在本文中，结合POT模型的洪水风险评估能够从有限的实测资料中获取更多的洪水风险信息,得到更贴近事实的风险评估结果,能为决策者提供更多的依据,从而使决策结果更加可靠实用。 对于这些同样面临挑战的人，我希望这个博客将有助于简化工作。 案例POT序列在47年的记录期内提供了高于74 m 3 /...
【视频】R语言逻辑回归（Logistic回归）模型分类预测病人冠心病风险|数据分享
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22410 本文介绍了逻辑回归并在R语言中用逻辑回归（Logistic回归）模型分类预测病人冠心病风险数据（查看文末了解数据获取方式）。 逻辑回归是机器学习借用的另一种统计分析方法。当我们的因变量是二分或二元时使用它。 它只是表示一个只有 2 个输出的变量，例如，预测抛硬币（正面/...
R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897 风险价值 (VaR) 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序列，VaRt将是这样的 ...
数据分享|R语言生存分析模型因果分析：非参数估计、IP加权风险模型、结构嵌套加速失效(AFT)模型分析流行病学随访研究数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26632 理解世界，我们可以从相关性的角度去描述，统计，机器学习，很多问题都是从相关的角度去描述的。我们去构建一个模型，不管是统计机器学习模型，还是深度学习模型，本质上是构建一个复杂映射。从特征到标签的一个映射，这个映射是有用的，但不完全有用。 因果分析 ...
R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析
概要 本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据进行正态性检验，并使用 Block Maxima 和 Peak-Over-Threshold 的 EVT 方法估计 VaR/CvaR。最后，使用条件异向性 (GARCH) 处理的广义自回归来预测未来 20 天后指数的未...
R语言逻辑回归（Logistic回归）模型分类预测病人冠心病风险
本文的目的是完成一个逻辑回归分析。使你对分析步骤和思维过程有一个基本概念。 library(tidyverse) library(broom) ...
R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险
本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。假设： 贵公司拥有用于生产和分销聚戊二酸的设施，聚戊二酸是一种用于多个行业的化合物。 制造和分销过程的投入包括各种石油产品和天然气。价格波动可能非常不稳定。 营运资金管理一直是一个挑战，最近汇率的走势严重影响了资金。 您的CFO使用期货和场外交易（OTC）工具对冲价格风险。 董事...
R语言POT超阈值模型在洪水风险频率分析中的应用研究
结合POT模型的洪水风险评估能够从有限的实测资料中获取更多的洪水风险信息,得到更贴近事实的风险评估结果,能为决策者提供更多的依据,从而使决策结果更加可靠实用。 对于这些同样面临挑战的人，我希望这个博客将有助于简化工作。 案例POT序列在47年的记录期内提供了高于74 m 3 / s 阈值的47个峰值。 ...
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