文章 2024-04-28 来自:开发者社区

R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告,包括一些图形和统计输出(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 本文做SV模型,选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法: ...

R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(下)

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(上):https://developer.aliyun.com/article/1490539 我们最终可以比较静态误差和滚动误差: barplot(rbind(erro...

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(下)
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(上)

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20015  本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型,特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型。 均值模型 本节探讨条件均值模型。 iid模型 我们从简单的i...

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(上)
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

R语言用综合信息准则比较随机波动率(SV)模型对股票价格时间序列建模

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23882  摘要 随机波动率(SV)模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而,从基本原理和参数布局的角度来看,SV模型之间仍有很大的不同。因此,为一组给定的股票价格数据选择最合适的SV模型对于对股票市场的未来预测非常重要。为了实现这一目标,可以使用留一交叉验证(...

R语言用综合信息准则比较随机波动率(SV)模型对股票价格时间序列建模
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

使用R语言随机波动模型SV处理时间序列中的随机波动率

准备数据 采样函数svsample需要其输入数据y是数值向量,而且没有任何缺失值(NA),如果提供其他任何内容,则会报错。在y包含零的情况下,会发出警告,并在进行辅助混合采样之前,将大小为sd(y)/ 10000的小偏移常数添加到平方收益上。 但是,我们通常建议完全避免零收益数据,例如通过预先降低零收益。下面是如何使用样本数据集进行说明。 图1提供了该数据集中时间序列的可...

使用R语言随机波动模型SV处理时间序列中的随机波动率

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