【视频】量化交易陷阱和R语言改进股票配对交易策略分析中国股市投资组合
全文链接：http://tecdat.cn/?p=22034 计算能力的指数级增长，以及量化社区（日益增长的兴趣使量化基金成为投资者蜂拥而至的最热门领域。 量化交易涵盖了相当广泛的交易策略（从大数据分析到高频交易）。出于本文的目的，我们将重点关注量化分析和数据科学，因为它们被不同类型的交易者广泛使用。 ...
R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500股票市场指数的交易策略。 通过组合ARIMA和GARCH模型，从长期来看，我们可以超过“买入并持有”方法。 策略概述 该策略在“滚动”预测的基础上执行： 对于每一天，股票指数的对数收益的前_k_天被用作拟合最佳ARIMA和GARCH模型的窗口。 组合模型用于对第二天的收益进行预测。 如果预...
R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合
相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。改进的股票配对交易策略基本上使用了一种前进的方法（参考文章中的概念），即最大化夏普比率，偏向于波动率而不是收益率。也就是说，它使用72天的移动窗口来最大化投资组合的不同权重配置之间的总收益，标准差提高到52的幂。说得通俗一点，在1的幂数下，这是基本的夏普比率，在0的幂数下，只是一个动量最大化的算法。 这个策略的过程很简单:每个月重新平衡SPY和...
使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500美国股票市场指数的交易策略。 通过组合ARIMA和GARCH模型，从长期来看，我们可以大大胜过“买入并持有”方法。 策略概述 该策略在“滚动”的基础上执行： 对于每一天，股票指数的对数收益的前k天的前k天被用作拟合最佳ARIMA和GARCH模型的窗口。 组合模型用于对第二天的收益进行预...
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