R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500股票市场指数的交易策略。 通过组合ARIMA和GARCH模型，从长期来看，我们可以超过“买入并持有”方法。 策略概述 该策略在“滚动”预测的基础上执行： 对于每一天，股票指数的对数收益的前_k_天被用作拟合最佳ARIMA和GARCH模型的窗口。 组合模型用于对第二天的收益进行预测。 如果预...
R语言结合新冠疫情COVID-19股票价格预测：ARIMA，KNN和神经网络时间序列分析
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24057 1.概要 本文的目标是使用各种预测模型预测Google的未来股价，然后分析各种模型。Google股票数据集是使用R中的Quantmod软件包从Yahoo Finance获得的。 2.简介 预测算法是一种试图根据过去和...
使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500美国股票市场指数的交易策略。 通过组合ARIMA和GARCH模型，从长期来看，我们可以大大胜过“买入并持有”方法。 策略概述 该策略在“滚动”的基础上执行： 对于每一天，股票指数的对数收益的前k天的前k天被用作拟合最佳ARIMA和GARCH模型的窗口。 组合模型用于对第二天的收益进行预...
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