文章 2024-04-17 来自:开发者社区

R语言计量经济学:工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)线性模型分析人均食品消费时间序列数据和回归诊断

简介 两阶段最小二乘法(2SLS)回归拟合的线性模型是一种常用的工具变量估计方法。 本文的主要内容是将各种标准的回归诊断扩展到2SLS。 2SLS估计的回顾 我们需要2SLS回归的一些基本结果来开发诊断方法,因此我们在此简单回顾一下该方法。2SLS回归是由Basmann(1957)和Theil(引自Theil 1971)在20世纪50年代独立发明的,他们采取了略微...

R语言计量经济学:工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)线性模型分析人均食品消费时间序列数据和回归诊断
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

R语言经济学:动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)预测原油时间序列价格

简介 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据,使用了动态模型平均法(DMA),并与ARIMA、TVP等方法进行比较。希望对经济和金融领域的从业人员和研究人员有用。 动机 事实上,DMA将计量经济学建模的几个特点结合在一起。首先,最终预测是通过模型平均化从几个回归模型中产生的。其次,该方法是贝叶斯方法,也就是说,概...

R语言经济学:动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)预测原油时间序列价格

大数据之R语言速成与实战

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文章 2024-04-17 来自:开发者社区

R语言计量经济学与有时间序列模式的机器学习预测

我们讨论了有关保费率制定的与索赔频率模型有关的观点。由于目标是预测理赔频率(以评估保险费水平),因此一般建议使用旧数据来训练该模型,并使用最新数据对其进行测试。问题在于该模型没有包含任何时间模式。 这里考虑一个简单的数据集, > set.seed(1) > n=5...

R语言计量经济学与有时间序列模式的机器学习预测

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