文章 2024-04-29 来自:开发者社区

R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32677 研究黄金价格的动态演变过程至关重要。我们以黄金交易市场下午定盘价格为基础,帮助客户利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对数据进行了实证分析,其结果非常接近(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 利用该模型可动态刻画黄金价格数据的生成过程,也可帮助黄金产品投资者和生...

R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(下)

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(上):https://developer.aliyun.com/article/1490539 我们最终可以比较静态误差和滚动误差: barplot(rbind(erro...

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(下)

大数据之R语言速成与实战

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文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(上)

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20015  本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型,特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型。 均值模型 本节探讨条件均值模型。 iid模型 我们从简单的i...

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(上)
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率

原文链接:http://tecdat.cn/?p=25957  介绍 当您处理金融时间序列时,我们通常可以获得相对高频的观察结果。例如,每天进行观察是很常见的。事实上,现在可以获得每小时、分钟、秒甚至毫秒的观测值。 使用的包 ...

R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率
文章 2024-04-22 来自:开发者社区

R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率-2

R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率-1 https://developer.aliyun.com/article/1488197 模型预测 通常您会希望使用估计模型来随后预测条件方差。用于此目的的函数是 forecast 函数。该应用程序相当简单: ...

R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率-2
文章 2024-04-22 来自:开发者社区

R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率-1

原文链接:http://tecdat.cn/?p=25957  介绍 当您处理金融时间序列时,我们通常可以获得相对高频的观察结果。例如,每天进行观察是很常见的。事实上,现在可以获得每小时、分钟、秒甚至毫秒的观测值。 使用的包 有许多软件包可以使我们能够估计波动率模型。我们还将使用该 quantmod 软件包,因为它可以让我们轻松访问一些标准财务数据。 ...

R语言单变量和多变量(多元)动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率-1
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

R语言ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例

最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。从读取数据中获得各种模型的描述,包括一些图形和统计输出。 > oil = read.xlsx(temp,sheetName =“DATA”,dec =“,”) ...

R语言ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例

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