R语言马尔可夫MCMC中的METROPOLIS HASTINGS，MH算法抽样（采样）法可视化实例
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26324 介绍 Metropolis Hastings 算法是一种非常简单的算法，用于从难以采样的分布中生成样本。 假设我们要从分布 π 中进行采样，我们将其称为“目标”分布。为简单起见，我们假设 π是实线上的一维分布，尽管它很容易扩展到一维以上（见下文）。 MH 算法通过模拟马尔可夫链来工作，其平稳...
R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机波动率SV模型、粒子滤波、Metropolis Hasting采样时间序列分析
在这个例子中，我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。 统计模型 设 yt为因变量，xt 为 yt 未观察到的对数波动率。对于 t≤tmax，随机波动率模型定义如下 状态变量 ct 遵循具有转移概率的二状态马尔可...
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