R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列
原文链接:http://tecdat.cn/?p=26897 风险价值 (VaR) 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量,也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序列,VaRt将是这样的 ...
R语言用综合信息准则比较随机波动率(SV)模型对股票价格时间序列建模
原文链接:http://tecdat.cn/?p=23882 摘要 随机波动率(SV)模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而,从基本原理和参数布局的角度来看,SV模型之间仍有很大的不同。因此,为一组给定的股票价格数据选择最合适的SV模型对于对股票市场的未来预测非常重要。为了实现这一目标,可以使用留一交叉验证(...
R语言和QuantLib中Nelson-Siegel模型收益曲线建模分析
Nelson-Siegel- [Svensson]模型是拟合收益曲线的常用方法。它的优点是其参数的经济可解释性,被银行广泛使用。但它不一定在所有情况下都有效:模型参数有时非常不稳定,无法收敛。 纳尔逊(Nelson)和西格尔(Siegel)在其原始论文中从远期利率入手,然后推导了收益率至到期曲线的公式. ...
R语言Lee-Carter模型对年死亡率建模预测预期寿命
昨天上午,我们获得了分娩产妇的平均年龄两个图表,根据孩子的出生顺序排序,区间是1905-1965年: 然后是1960-2000年: ...
R语言逻辑回归和泊松回归模型对发生交通事故概率建模
我们考虑风险敞口,计算包含风险敞口的多个数量(经验均值和经验方差)的非参数估计量。如果要对二项式变量建模。 这里的模型如下: 未观察到该期间的索赔数量 索偿的数量 考虑一种情况,其中关注变量不是索偿的数量,而仅仅是索偿发生的标志。利用泊松过程模型,我们可以获得 ...
R语言实现有限混合模型建模分析
介绍 有限混合模型在应用于数据时非常有用,其中观察来自不同的群体,并且群体隶属关系未知。 模拟数据 首先,我们将模拟一些数据。让我们模拟两个正态分布 - 一个平均值为0,另一个平均值为50,两者的标准差为5。 m1 <- 0 m2 ...
R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计
这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用,尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。 第一阶段并将其传递给dccfit cl = makePSOCKcluster(10) multf = multifit(uspec,...
用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模
债券基础 键 是一个合同,作者与初始付款义务以预定的时间(s)(成熟)的钱付预定量。这类似于借入利息和付款结构的钱。 零息债券 是一种特殊类型的键,其在到期时支付出仅一次没有中间付款。 债券的面额/票面金额/本金是发行人在到期时所支付的金额。标准价值通常为$ 1000。 债券可以参考价格或收益。例如,将支付$ 100的零...
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