文章 2024-04-28 来自:开发者社区

R语言MCMC-GARCH、风险价值VaR模型股价波动分析上证指数时间序列

金融风险是指由于经济活动的不确定性、市场环境的变化、决策的失误等因素的影响,导致实际回报与预期回报出现偏离的可能性。 VaR通过建立系统分析方法定量化分析风险,可以评估复杂的金融产品、反映风险的敏感,在合理的范围内规避风险,是量化市场风险行之有效的工具。文章将帮助客户采用风险价值VaR模型定量刻画风险,研究符合模型特点的求解方法,基于VaR模型对股价指数时间序列进行建模分析,科...

R语言MCMC-GARCH、风险价值VaR模型股价波动分析上证指数时间序列
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

原文链接:http://tecdat.cn/?p=26897  风险价值 (VaR) 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量,也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序列,VaRt将是这样的 ...

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

大数据之R语言速成与实战

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