文章 2024-04-29 来自:开发者社区

数据分享|R语言Copula对债券的流动性风险时间序列数据进行度量

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32707 在金融市场中,债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 流动性风险是指在市场上,债券价格的波动程度受到市场流动性的影响,这种影响可能导致债券价格的剧烈波动,从而影响投资者的收益。因此,对于债券流动性风险的度量和管理成为了投资者和金融机构的关键任务。近年来,Copula...

数据分享|R语言Copula对债券的流动性风险时间序列数据进行度量
文章 2024-04-28 来自:开发者社区

R语言MCMC-GARCH、风险价值VaR模型股价波动分析上证指数时间序列

金融风险是指由于经济活动的不确定性、市场环境的变化、决策的失误等因素的影响,导致实际回报与预期回报出现偏离的可能性。 VaR通过建立系统分析方法定量化分析风险,可以评估复杂的金融产品、反映风险的敏感,在合理的范围内规避风险,是量化市场风险行之有效的工具。文章将帮助客户采用风险价值VaR模型定量刻画风险,研究符合模型特点的求解方法,基于VaR模型对股价指数时间序列进行建模分析,科...

R语言MCMC-GARCH、风险价值VaR模型股价波动分析上证指数时间序列

大数据之R语言速成与实战

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文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

原文链接:http://tecdat.cn/?p=26897  风险价值 (VaR) 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量,也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序列,VaRt将是这样的 ...

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

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