【R语言实战】——带有高斯新息的金融时序的GARCH模型拟合预测及VAR/ES风险度量
该篇文章主要展示了应用一个带有高斯新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理 运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d-ibm-...
数据分享|R语言Copula对债券的流动性风险时间序列数据进行度量
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32707 在金融市场中，债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 流动性风险是指在市场上，债券价格的波动程度受到市场流动性的影响，这种影响可能导致债券价格的剧烈波动，从而影响投资者的收益。因此，对于债券流动性风险的度量和管理成为了投资者和金融机构的关键任务。近年来，Copula...
R语言用CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测
全文链接：http://tecdat.cn/?p=30401 本文基于 CPV 模型, 对房地产信贷风险进行了度量与预测。我们被客户要求撰写关于CPV模型的研究报告（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 结果表明, 该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。 CPV 模型的基本原理和框架 ...
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