文章 2024-04-28 来自:开发者社区

R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告,包括一些图形和统计输出(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 本文做SV模型,选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法: ...

R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列
文章 2024-04-25 来自:开发者社区

R语言广义矩量法GMM和广义经验似然GEL估计ARMA、CAPM模型分析股票收益时间序列

原文链接:http://tecdat.cn/?p=27564 本文展示了如何通过矩量的广义方法和广义经验似然来估计模型。对这两种方法的理论方面进行了简要讨论,并通过经济学和金融学中的几个例子介绍了R语言。 介绍 自Hansen ( 1982 ) 以来,广义矩量法 (...

R语言广义矩量法GMM和广义经验似然GEL估计ARMA、CAPM模型分析股票收益时间序列

大数据之R语言速成与实战

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文章 2024-04-17 来自:开发者社区

R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列

“预测非常困难,特别是关于未来”。丹麦物理学家尼尔斯·波尔(Neils Bohr) 很多人都会看到这句名言。预测是这篇博文的主题。在这篇文章中,我们将介绍流行的ARIMA预测模型,以预测股票的收益,并演示使用R编程的ARIMA建模的逐步过程。 时间序列中的预测模型是什么? 预测涉及使用其历史数据点预测变量的值,或者还可以涉及在给定另一个变量的值的变化的情况下预测一个变量的...

R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列

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