R语言马尔可夫区制转移模型Markov regime switching
总览 本文简要介绍了一种简单的状态转移模型，该模型构成了隐马尔可夫模型（HMM）的特例。这些模型拟合时间序列数据中的非平稳性。从应用的角度来看，这些模型在评估经济/市场状态时非常有用。这里的讨论主要围绕使用这些模型的科学性。 基本案例 HMM的主要挑战是预测隐藏部分。我们如何识别“不可观察”的事物？HMM的想法是从可观察的事物来预测潜在的事物。 模拟数据 ...
R语言如何做马尔可夫转换模型markov switching model
假设 有时间序列数据，如下所示。经验表明，目标变量y似乎与解释变量x有关。然而，乍一看，y在水平中间波动，所以它似乎并不总是有稳定的关系（背后有多个状态）。 上面的样本数据创建如下。x和y之间的关系数据根据时间改变。 ...
R语言使用马尔可夫链Markov Chain, MC来模拟抵押违约
这篇文章的目的是将我的日常工作和R相结合。 如果我们有一些根据固定概率随时间在状态之间切换的对象，我们可以使用马尔可夫链 来模拟该对象的长期行为。 一个很好的例子是抵押贷款。在任何给定的时间点，贷款都有违约概率。总的来说，我们将这些称为“转移概率”。假设这些概率在贷款期限内是固定的。 ...
R语言马尔可夫体制转换模型Markov regime switching
总览 本文简要介绍了一种简单的状态切换模型，该模型构成了隐马尔可夫模型（HMM）的特例。这些模型适应时间序列数据中的非平稳性。从应用的角度来看，这些模型在评估经济/市场状态时非常有用。这里的讨论主要围绕使用这些模型的科学性。 基本案例 HMM的主要挑战是预测隐藏部分。我们如何识别“不可观察”的事物？HMM的想法是从可观察的事物来预测潜在的事物。 ...
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