文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模(上)

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20015  本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型,特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型。 均值模型 本节探讨条件均值模型。 iid模型 我们从简单的i...

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文章 2024-04-17 来自:开发者社区

【视频】Python和R语言使用指数加权平均(EWMA),ARIMA自回归移动平均模型预测时间序列

链接 视频: 在Python和R语言中建立EWMA,ARIMA模型预测时间序列 概述 学习创建时间序列预测的步骤 关注Dickey-Fuller检验和ARIMA(自回归移动平均)模型 从理论上学习这些概念以及它们在python中的实现 介绍 时间序列(从现在起称为TS)被认为是数据科学领...

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大数据之R语言速成与实战

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