文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

原文链接:http://tecdat.cn/?p=26897  风险价值 (VaR) 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量,也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序列,VaRt将是这样的 ...

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列

原文链接:http://tecdat.cn/?p=26678 在本笔记本中,我们向读者介绍了基本的随机波动率模型,并通过连续序列重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论 CSIR 在随机波动率模型估计中的实现和性能。 第一个随机波动率模型 令 yt ...

R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列

大数据之R语言速成与实战

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