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2024-05-06
来自：开发者社区
R语言神经网络模型金融应用预测上证指数时间序列可视化
本文旨在利用神经网络模型来帮助客户预测上证指数的收盘价，通过分析不同历史数据作为输入，建立模型并进行预测（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 相关视频 ...
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2024-04-17
来自：开发者社区
HAR-RV-J与递归神经网络（RNN）混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率
本文分析了S＆P500指数和SPY ETF，VIX指数和VXX ETN的波动率的可预测性和可交易性。尽管已有大量关于预测高频波动的文献，但大多数仅根据统计误差评估预测。实际上，这种分析只是对预测的实际经济意义的一个小的指示。因此，在我们的方法中，我们还通过交易适当的波动率衍生品来测试我们的预测。 简介 波动性在资产定价和分配以及风险管理中起着核心作用，例如风险价值(_VaR_)与...
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