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2024-05-11
来自：开发者社区
【R语言实战】——带有高斯新息的金融时序的GARCH模型拟合预测及VAR/ES风险度量
该篇文章主要展示了应用一个带有高斯新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理 运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d-ibm-...
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2024-04-17
来自：开发者社区
R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计
风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。 首先明确： 时间范围-我们展望多少天？ 概率水平-我们怎么看尾部分布？ 在给定时间范围内的盈亏预测分布，示例如图1所示。 图1：预测的损益分布 ...
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