【R语言实战】——带有新息为标准学生t分布的金融时序的GARCH模型拟合预测
该篇文章主要展示了应用一个带有标准学生t分布新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理 运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d...
【R语言实战】——带有高斯新息的金融时序的GARCH模型拟合预测及VAR/ES风险度量
该篇文章主要展示了应用一个带有高斯新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理 运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d-ibm-...
【R语言实战】——fGARCH包在金融时序上的模拟应用
该篇文章主要展示了应用fGARCH包进行(标准)有偏正态分布；有偏学生t分布；有偏广义误差分布的概率密度，分布函数，分位数 模拟等。 1 （标准）有偏正态分布的概率密度、分布函数、分位数模拟 1.1 有偏正态分布的概率密度模拟 运行程序： library(f...
【R语言实战】——金融时序ARIMA建模
该篇文章实现了对深证综指收益率数据进行ARIMA建模及预测，包括对原始收益数据的处理；平稳性及白噪声检验；ACF/PACF定阶；EACF表定阶；模型拟合；残差检验；模型优化；模型预测，同时附带完整代码及相关分析。 1 对数收...
【R语言实战】——金融时序分布拟合
该篇文章实现了对深证综指收益率数据进行分布拟合，首先对原始数据进行对数收益率计算，然后实现对数收益率数据的时序可视化及直方图展示。然后完成正态分布拟合的相关操作：均值；标准差；AIC值；密度估计值；对数收益率范围；经验密度及正态分布曲线。最后对对数收益率数据进行相关检验操作：t检验、偏度统计量计算及偏度检验；峰度统计量计算及峰度检验；正态分布检验。 ...
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