【R语言实战】——带有高斯新息的金融时序的GARCH模型拟合预测及VAR/ES风险度量
该篇文章主要展示了应用一个带有高斯新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理 运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d-ibm-...
R语言用CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测
全文链接：http://tecdat.cn/?p=30401 本文基于 CPV 模型, 对房地产信贷风险进行了度量与预测。我们被客户要求撰写关于CPV模型的研究报告（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 结果表明, 该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。 CPV 模型的基本原理和框架 ...
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