【R语言实战】——带有新息为标准学生t分布的金融时序的GARCH模型拟合预测
该篇文章主要展示了应用一个带有标准学生t分布新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理 运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d...
R语言具有Student-t分布改进的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计
本说明介绍了具有Student-t改进的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计方法。 介绍 摘要 本说明介绍使用Student-t改进的GARCH（1,1）模型对汇率对数收益进行贝叶斯估计。 自Engle（1982）的开创性论文以来，使用时间序列模型改变波动率的研究一直很活跃。ARCH（自回归条件异方差）和GARCH（广义ARCH）类型模型迅速...
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