R语言如何做马尔科夫转换模型markov switching model
假设 有时间序列数据，如下所示。经验表明，目标变量y似乎与解释变量x有关。然而，乍一看，y的水平在中间移动，所以它似乎并不总是有固定的关系（背后有多个状态）。 上面的样本数据创建如下。数据根据时间改变x...
R语言中的马尔科夫机制转换(Markov regime switching)模型
金融分析师通常关心检测市场何时“发生变化”：几个月或至几年内市场的典型行为可以立即转变为非常不同的行为。投资者希望及时发现这些变化，以便可以相应地调整其策略，但是这样做可能很困难。 RHmm从CRAN不再可用，因此我想使用其他软件包复制功能实现马尔科夫机制转换(Markov regime switching)模型从而对典型的市场行为进行预测，并且增加模型中对参数的线性约束功能。 ...
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