MATLAB在风险管理中的应用：从VaR计算到压力测试
本文介绍如何使用MATLAB进行风险管理，涵盖风险度量（如VaR）、压力测试和风险分解。通过历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法计算VaR，评估投资组合在极端市场条件下的表现，并通过边际VaR和成分VaR识别风险来源。结合具体案例和代码实现，帮助读者掌握MATLAB在风险管理中的应用，确保投资组合的稳...
嵌入式软件测试笔记7 | 嵌入式软件测试中基于风险的测试策略如何开展？
1 风险评估 1.1 分析风险 著名公式： 风险 = 失败几率 * 受到的损失 公式说明： 失败几率与系统的使用频率和单个故障几率有关； 1.2 如何估计故障几率？ 以下有助于估计故障几率，他给出了容易发生故障的位置： 复杂部件； 全新部件； 经常改动的部件； 首次采用某种工具或技术的部件； 在开发过程中从一个开发人员移交给另一个开发人员的部件...
FRM-市场风险-测试题1--python
A $2 million balanced portfolio is comprised of 40 percent stocks and 60 percent intermediatebonds. For the next year, the expected return on the stock component is 9 percent and theexpected return o....
风险的8个总结：让你轻松了解基于风险的测试
1、基于风险的测试可以解决测试过程中的3大问题： （1）穷尽测试不可能，如何选择测试重点？ （2）如何在有限的测试时间内完成测试； （3）如何合理利用测试资源完成测试。通过采用基于风险的测试，平衡测试时间、成本、范围与质量。 2、基于风险的测试，其测试策略可以归纳为：在达到可接受的风险程度前提下，寻求更小的测试工作量。当然，问题是如何去实施这个测试策略？ 3、基于....
做好风险管理 从测试开始
当在软件领域考虑风险时，作为山东省软件评测中心的技术人员，我想大家应该要关注以下问题：什么样的风险会导致软件项目的彻底失败？软件质量要达到什么程度才是“足够的”？ 当没有办法消除风险，甚至连试图降低该风险也存在疑问时，这些风险就是真正的风险了。在我们能够标识出软件项目中的真正风险之前，通过测试识别出对管理者和开发者而言均为明显的风险是很重要的。风险预防便成了全程软件质量保证的重点之一。 ....
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