文章 2024-12-13 来自:开发者社区

Python量化投资实践:基于蒙特卡洛模拟的投资组合风险建模与分析

蒙特卡洛模拟是一种基于重复随机抽样获取数值结果的计算算法。该方法的核心原理在于利用随机性解决本质上可能具有确定性的问题。其命名源自摩纳哥的蒙特卡洛赌场,这体现了该方法中固有的随机性特征。在金融与交易等多个领域,该方法被广泛应用于不确定性场景的建模和风险影响评估。 在金融应用领域,蒙特卡洛模拟主要用于股票和加密货币市场的分析。通过构建资产价格的多种可能路径来预测未来价格走势。考虑到金融市场的随机特....

阿里云文档 2024-12-09

多媒体分析Python SDK文档

PAI多媒体分析支持通过Python SDK调用各项算法服务。本文为您介绍多媒体分析Python SDK的接口详情以及使用Python SDK调用算法服务和查询结果的示例。

阿里云文档 2024-09-10

DataV-Note Python分析

Notebook目前支持Python语言的代码编写和运行。通过Python,您可以根据您的分析思路编写代码,打印运行结果、绘制图表和绘制表格。本文介绍分析单元中的Python分析功能。

文章 2024-04-30 来自:开发者社区

Python随机波动性SV模型:贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据|数据分享

全文链接:https://tecdat.cn/?p=33885 本文描述了帮助客户使用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法通过贝叶斯方法估计基本的单变量随机波动模型,就像Kim等人(1998年)所做的那样(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 定义模型以及从条件后验中抽取样本的函数的代码也在Python脚本中提供。 ...

Python随机波动性SV模型:贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据|数据分享

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