《量化金融R语言高级教程》一导读
前 言 量化金融R语言高级教程本书是我们的前一本书《量化金融R语言初级教程》（Introduction to R for Quantitative Finance）的续作。本书是为那些希望学习R语言来建立更高级量化金融模型的读者而写的。本书包括实证金融（第1～4章）、金融工程（第5～7章）、交易策略优化（第8～10章）和银行管理（第10～13章）等主题。 目 录 第1章 时间序列分析1.1 .....
《量化金融R语言高级教程》一2.4 参考文献
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.4节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 2.4 参考文献 E.F. Fama, and K.R. French (1996), Multifactor Explanations of asset Pric.....
《量化金融R语言高级教程》一2.3 小结
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.3节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 2.3 小结 本章中，我们看到如何建立并实现多因素模型。通过主成分分析，我们确认需要5个独立因素解释资产定价。但是，这些因素仅有30%的方差解释力，表现出模型解释的不....
《量化金融R语言高级教程》一2.2 在R中建模
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.2节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 2.2 在R中建模 在接下来的部分中，我们将会学习在R的帮助下如何实现先前讲过的模型。 2.2.1 数据选择 在第4章大数据—高级分析中，我们将会详细讨论获取开源数据....
《量化金融R语言高级教程》一2.1 套利定价理论
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.1节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。2.1 套利定价理论APT基于这样的假设，市场中的资产收益率取决于宏观经济因素和公司特定因素。并且，资产收益率通过以下线性因素模型生成： 这里，是资产i的预期收益率...
《量化金融R语言高级教程》一1.4 参考文献
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章，第1.4节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 1.4 参考文献 Andersen, Torben G; Davis, Richard A.; Kreiß, Jens-Peters; Mikosh, Thomas.....
《量化金融R语言高级教程》一1.3 小结
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章，第1.3节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 1.3 小结 在本章中，我们回顾了时间序列分析的某些重要内容，如协整、向量自回归和GARCH类条件方差模型。同时，我们介绍了一些R的有用知识和技巧，用来开始量化和实证....
《量化金融R语言高级教程》一1.2 波动率建模
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章，第1.2节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 1.2 波动率建模 金融时间序列的波动率会随着时间变化，这在实证金融中已经是广为熟悉和被接受的典型事实。但是，波动率的不可测性使得测量和预测它成为一项挑战性任务。通常....
《量化金融R语言高级教程》一1.1 多元时间序列分析
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章，第1.1节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 1.1 多元时间序列分析 金融资产价格的运动、技术分析和量化交易的基本问题常常被纳入单变量框架下进行建模。我们能否预测证券价格未来是上升还是下降？这只特定的证券处于向....
《量化金融R语言高级教程》一第1章 时间序列分析
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章，第1.1节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 第1章 时间序列分析 量化金融R语言高级教程在本章中，我们探讨一些时间序列分析的高级方法以及如何通过R来实现。作为一门学科，时间序列分析已有数百部著作，内容非常广泛（....
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