Python量化投资实践:基于蒙特卡洛模拟的投资组合风险建模与分析
蒙特卡洛模拟是一种基于重复随机抽样获取数值结果的计算算法。该方法的核心原理在于利用随机性解决本质上可能具有确定性的问题。其命名源自摩纳哥的蒙特卡洛赌场,这体现了该方法中固有的随机性特征。在金融与交易等多个领域,该方法被广泛应用于不确定性场景的建模和风险影响评估。 在金融应用领域,蒙特卡洛模拟主要用于股票和加密货币市场的分析。通过构建资产价格的多种可能路径来预测未来价格走势。考虑到金融市场的随机特....
使用Python实现智能供应链风险预测
1. 项目简介 本教程将带你一步步实现一个智能供应链风险预测系统。我们将使用Python和一些常用的深度学习库,如TensorFlow和Keras。最终,我们将实现一个可以预测供应链风险的模型。 2. 环境准备 首先,你需要安装以下库: TensorFlowKeraspandasnumpyscikit-learn 你可以使用以下命令安装这些...

【python】python客户信息审计风险决策树算法分类预测(源码+数据集+论文)【独一无二】
一、设计要求 要求完成以下功能: 1.能够导入包,能够读取数据集文件audit_risk和customer上运用决策树算法进行分类预测。 2.能够将指定的信息从文件中删除。 3.能够可视化数据并将结果显示在屏幕上。 4.能够数据预处理。 5.能够数据划分、模型训练、效果评估。 6.能够进行预测病显示预测结果。 源码获取 ...

Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
原文链接:http://tecdat.cn/?p=17758 什么是风险价值(VaR)? 风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。 视频...

【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 什么是风险价值(VaR)? 风险价值 (VaR) 是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度。该指标最常被投资银行和商业银行用来确定其机构投资组合中潜在损失的程度和概率。 视频:风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计...

Python风险价值计算投资组合VaR、期望损失ES
Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险,衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。风险本身被看作是实际收益和期望收益之间的差异,两者可能不同。如果它们相等,投资被认为是无风险的。同时,它不能有违约风险,也不能有再投资风险。请注意,期望收益不是投资者认为他们将获得的收益,而是...

Python蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟计算投资组合的风险价值(VaR)
如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。 该计算可以被认为是一种统计方法。它也可以简化为以下语句 ...

Python风险价值计算投资组合VaR(Value at Risk )、期望损失ES(Expected Shortfall)
Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险,衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。风险本身被看作是实际收益和期望收益之间的差异,两者可能不同。如果它们相等,投资被认为是无风险的。同时,它不能有违约风险,也不能有再投资风险。请注意,期望收益不是投资者认为他们将获得的收益,而是...

Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
什么是风险价值(VaR)? 风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。 估计投资组合的风险对于长期资本增长和风险管理非常重要,尤其是在大型公司或机构内部。VaR通常按以下格式构架: “我们下个月的投资组合VaR为250,000元 ,置信度为95%...

Python 金融量化 道路突破策略(唐奇安道路突破策略&布林带通道及其市场风险)
目录 获取数据1.通道突破简介2.唐奇安通道(Donchian Channel)2.1 唐奇安通道刻画2.2 在K线图中绘制唐奇安上下通道线2.3 Python捕捉唐奇安通道突破2.4 选择不同时间跨度3.布林带通道3.1 布林带通道概述3.2布林带通道计算方式3.3 开始编码3.4 布林带通道线及K线图绘制3.5 布林带通道与市场风险3.5.1 布林带通道的正态分布思想3.5.2 构造布林带.....

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