R语言数据清洗：高效处理缺失值与重复数据的策略
在数据分析和统计建模过程中，数据清洗是一个至关重要的步骤。实际的数据集往往包含缺失值（NAs）、重复记录、异常值等，这些问题如果不加以处理，可能会严重影响分析结果的准确性和可靠性。本文将重点介绍在R语言中如何高效地处理缺失值和重复数据，为数据分析和建模奠定坚实的基础。 一、处理缺失值 缺失值（Mis...
R语言逻辑回归Logistic选股因素模型交易策略及沪深300指数实证
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32071 随着中国的证券市场规模的不断壮大、市场创新不断深化、信息披露不断完善、市场监管不断强化，随着现代投资组合理论的发展和计算机技术的进步，投资者为了在股票交易中取得更多的收益，就需要有合理有效的投资策略，因素模型的基础上发展出众多量化研究模型（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 对于这些模型的研究...
R语言量化技术分析的百度指数关注度交易策略可视化
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31556 传统的经济理论认为股票市场是有效的，价格波动是对市场信息的反应，投资者能够及时处理所有实时信息并做出最优决策（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 交易策略基本思想 投资者的当期关注和股票当期收益呈现正向变动关系，而投资者的滞后关注对股票当期收益表现为负面影响，根据这一结论，投资者应该根...
R语言金融市场量化交易：布林带、价差策略、RSI交易策略，回测COMP 226
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=29653 我们将利用每日数据制定简单的交易策略，将涵盖以下内容。（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据） 一个简单的介绍性交易。 它每天只根据前一天的价格行为做出交易决定 - 我们用这个例子来介绍前瞻性的偏见 布林线是一个使用移动平均线（和移动标准差）的标准技术分析指标的例...
【视频】量化交易陷阱和R语言改进股票配对交易策略分析中国股市投资组合
全文链接：http://tecdat.cn/?p=22034 计算能力的指数级增长，以及量化社区（日益增长的兴趣使量化基金成为投资者蜂拥而至的最热门领域。 量化交易涵盖了相当广泛的交易策略（从大数据分析到高频交易）。出于本文的目的，我们将重点关注量化分析和数据科学，因为它们被不同类型的交易者广泛使用。 ...
R语言用回归构建配对交易(Pairs Trading)策略量化模型分析股票收益和价格
对于那些不熟悉“配对交易”概念的人来说几句话。首先，您应该了解，每只股票的走势不是由公司业绩主导，而是由总体市场走势主导。这就是许多“因子模型”的由来，驱动每只股票的因素是 _市场因素_，在大多数情况下，它与标准普尔指数近似。 因此，无论多么伟大的公司，它都经不起任何大规模的市场衰退。假设这样做，买入AMZN并卖出标准普尔指数（SPY），如果指数上涨，我就会亏损，因为我做空了它，但我希望...
R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500股票市场指数的交易策略。 通过组合ARIMA和GARCH模型，从长期来看，我们可以超过“买入并持有”方法。 策略概述 该策略在“滚动”预测的基础上执行： 对于每一天，股票指数的对数收益的前_k_天被用作拟合最佳ARIMA和GARCH模型的窗口。 组合模型用于对第二天的收益进行预测。 如果预...
R语言资产配置策略量化模型：改进的移动平均线策略动态回测
定量战术资产配置策略（QATAA）模型是使用10个月的移动平均线作为过滤器。如果在月末，资产的价格高于移动平均线，就留在市场中；否则就会离开市场。 10个月有什么特别之处；为什么10个月对所有资产和区制都是不变的。我提出了根据历史波动率来调整移动平均线回溯的想法。也就是说，在高波动时期，较短的移动平均线会让我们更快地离开市场，而在低波动时期，较长的移动平均线会让我们留在市场中。但是，这导...
R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)
To 本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数。 所述的解决方案是合成波动率指数。\> Mov(ATR(1)/C,20,S) 下面我将尝试代码。 #***...
R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合
相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。改进的股票配对交易策略基本上使用了一种前进的方法（参考文章中的概念），即最大化夏普比率，偏向于波动率而不是收益率。也就是说，它使用72天的移动窗口来最大化投资组合的不同权重配置之间的总收益，标准差提高到52的幂。说得通俗一点，在1的幂数下，这是基本的夏普比率，在0的幂数下，只是一个动量最大化的算法。 这个策略的过程很简单:每个月重新平衡SPY和...
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