文章 2024-12-13 来自:开发者社区

Python量化投资实践:基于蒙特卡洛模拟的投资组合风险建模与分析

蒙特卡洛模拟是一种基于重复随机抽样获取数值结果的计算算法。该方法的核心原理在于利用随机性解决本质上可能具有确定性的问题。其命名源自摩纳哥的蒙特卡洛赌场,这体现了该方法中固有的随机性特征。在金融与交易等多个领域,该方法被广泛应用于不确定性场景的建模和风险影响评估。 在金融应用领域,蒙特卡洛模拟主要用于股票和加密货币市场的分析。通过构建资产价格的多种可能路径来预测未来价格走势。考虑到金融市场的随机特....

文章 2024-08-08 来自:开发者社区

基于Python thinker GUI界面的股票评论数据及投资者情绪分析设计与实现

1.绪论 1.1 背景介绍 Python 的 Tkinter 库提供了创建用户界面的工具,可以用来构建股票评论数据及投资者情绪分析的图形用户界面(GUI)。通过该界面,用户可以输入股票评论数据,然后通过情感分析等技术对评论进行情绪分析,以了解投资者对特定股票的情绪倾向。这种界面的应用可以帮助投资者更好地了解市场舆论对股票价格的影响,从而做出更明智的投资决策。在界面中,用户可以触发情绪分析,然...

基于Python thinker GUI界面的股票评论数据及投资者情绪分析设计与实现
文章 2024-04-28 来自:开发者社区

Python、MATLAB股票投资:ARIMA模型最优的选股、投资组合方案与预测

我们需要完成以下问题 问题一:投资者购买目标指数中的资产,如果购买全部,从理论上讲能够完美跟踪指数,但是当指数成分股较多时,购买所有资产的成本过于高昂,同时也需要很高的管理成本,在实际中一般不可行。 (1)在附件数据的分析和处理的过程中,请对缺损数据进行补全。 (2)投资者购买成分股时,过多过少都不太合理。对于附件的成分股数据, 通过建立模型,给出合理选股方案和投...

Python、MATLAB股票投资:ARIMA模型最优的选股、投资组合方案与预测
文章 2024-04-25 来自:开发者社区

Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)

原文链接:http://tecdat.cn/?p=17758  什么是风险价值(VaR)? 风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。 视频...

Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
文章 2024-04-23 来自:开发者社区

【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 什么是风险价值(VaR)? 风险价值 (VaR) 是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度。该指标最常被投资银行和商业银行用来确定其机构投资组合中潜在损失的程度和概率。 视频:风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计...

【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例
文章 2024-04-18 来自:开发者社区

Python用Markowitz马克维兹有效边界构建最优投资组合可视化分析四只股票

原文链接:http://tecdat.cn/?p=25749 在这篇文章中,我想介绍 现代投资组合理论 (MPT)_、 _有效边界 以及它对投资组合构建的一些影响。 我对如何设计和构建投资组合非常感兴趣。尽管 现代投资组合理论 有其局限性,但它仍然很好地介绍了投资组合构建和投资组合理论。 第一部分将简要回顾理解_MPT_ 及其含义 所需的一些数学和概念 。 第二部...

Python用Markowitz马克维兹有效边界构建最优投资组合可视化分析四只股票
文章 2024-04-18 来自:开发者社区

Python基于粒子群优化的投资组合优化研究

我今年的研究课题是使用粒子群优化(PSO)的货币进位交易组合优化。在本文中,我将介绍投资组合优化并解释其重要性。其次,我将演示粒子群优化如何应用于投资组合优化。第三,我将解释套利交易组合,然后总结我的研究结果。 组合优化 投资组合包括资产和投资资本。投资组合优化涉及决定每项资产应投入...

Python基于粒子群优化的投资组合优化研究
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

Python风险价值计算投资组合VaR、期望损失ES

Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险,衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。风险本身被看作是实际收益和期望收益之间的差异,两者可能不同。如果它们相等,投资被认为是无风险的。同时,它不能有违约风险,也不能有再投资风险。请注意,期望收益不是投资者认为他们将获得的收益,而是...

Python风险价值计算投资组合VaR、期望损失ES
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

Python蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟计算投资组合的风险价值(VaR)

如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。 该计算可以被认为是一种统计方法。它也可以简化为以下语句 ...

Python蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟计算投资组合的风险价值(VaR)
文章 2024-04-17 来自:开发者社区

Python风险价值计算投资组合VaR(Value at Risk )、期望损失ES(Expected Shortfall)

Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险,衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。风险本身被看作是实际收益和期望收益之间的差异,两者可能不同。如果它们相等,投资被认为是无风险的。同时,它不能有违约风险,也不能有再投资风险。请注意,期望收益不是投资者认为他们将获得的收益,而是...

Python风险价值计算投资组合VaR(Value at Risk )、期望损失ES(Expected Shortfall)

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